A minha biblioteca: "A bolsa para iniciados" de Fernando Braga de Matos

Em pleno século 21 e com uma velocidade e facilidade de acesso a informação, eu continuo a achar que se estamos a procura de informação em concreto, os livros são a nossa melhor opção.

Aparte de todo o conhecimento empírico que pudemos absorver, conseguimos ainda absorver a experiência de quem o escreve.
Assim, com este primeiro post, vou partilhar alguns livros da minha biblioteca e explicar o que significaram para mim.

O livro “A bolsa para iniciados”, foi a minha primeira introdução ao mercado da bolsa. Como podem ver pela imagem, reli o livro várias vezes, tomei notas, marquei várias passagens.
É o livro que recomendo a todos os amigos e conhecidos que querem começar esta aventura no mercado da bolsa.

Sei que o autor tem outro livro mais avançado, mas ai já preferi ir para “outras praias” escritas em inglês, que partilharei num próximo post.

9 – 13 Dec 2019 Trading week preparation

FX Mean Reversion table
https://infogram.com/fx-mean-reversion-1ho16vdkgm0x6nq?live

Futures Mean Reversion table
https://infogram.com/futures-mean-reversion-1hzj4o9p9vm34pw?live

PSI20 Mean Reversion table
https://infogram.com/pt-mean-reversion-1h7z2lqzwv5g6ow?live


More content:
– Market Gauge report
– CoT
– Crypto
– Momentum
– Moving Averages Progression Tables


https://www.dropbox.com/sh/42emkdzpvw867i0/AAAHA9ljhEBgHkX63xNnWtesa?dl=0

What I am looking at:
The market is still doing crazy stuff and reacting violently to news and Trump tweets. Because It’s the end of the year I like to reduce all my exposure to the markets. I like to spent my holidays carefree.
That being said. Here is what I am looking at:

SPX
Well It was a weird week. A full round trip no ATH town. Will watch what happens on the red box

USDJPY
JPY Futures look strong. On the daily, it broke out from a falling wedge. On the weekly it closed as a bullish engulf
USDJPY broke down of a rising wedge and is forming a H&S. On the weekly it closed as a bearish Engulf.

Events:
Monday
JPY Final GDP numbers & Economy watchers
EUR Sentix Investors Confidence

Tuesday
JPY Prelim machine orders / BSI Manufacturing Index
EUR Industrial Production numbers / EUR ZEW Economic Sentiment
GBP GDP numbers / Manufacturing Production

Wednesday
FOMC
JPY Core Machinery Orders

Thursday
CHF SECO Forecasts
EUR CPI/PPI
US CPI/PPI
JPY Tenkan Index

Friday
US Retail sales

2 – 6 Dec 2019 Trading week preparation

FX Mean Reversion table
https://infogram.com/fx-mean-reversion-1ho16vdkgm0x6nq?live

Futures Mean Reversion table
https://infogram.com/futures-mean-reversion-1hzj4o9p9vm34pw?live

PSI20 Mean Reversion table
https://infogram.com/pt-mean-reversion-1h7z2lqzwv5g6ow?live


More content:
– Market Gauge report
– CoT
– Crypto
– Momentum
– Moving Averages Progression Tables


https://www.dropbox.com/sh/42emkdzpvw867i0/AAAHA9ljhEBgHkX63xNnWtesa?dl=0

What I am looking at:
I really don’t like to trade major economic news, the market does crazy stuff so I prefer to wait and do my trades after the news.

SPX
Started to rollover, I would like to see a pullback to the 30dMR
The week is packed with economical data, it will be a bumpy ride

SPX500 CFD from Oanda

STOX5X0 (https://www.tradingview.com/x/IOHmowoa/)
Same as SPX, might accelerate if germany Manufacturing PMI goes bananaz

DXY / EURUSD / GBPUSD
Euro implied vol has been dead for a while.
GBP looks ready to test May´s highs
DXY looks ready to die on the weekly close with a doji candle

DXY Index

NOS.LS
The support is holding but I would like to see the gap below filled

NOS.LS

FB
Friday closed looked weak a little consolidation wouldn’t hurt

FB

WTI / NATGAS / XLE
All energy comp got slaughtered on friday, I am watching closely for a bounce and being an OPEC week might help

Events:
Monday
Euro zone , China, US, JPY and GBP Manufacturing PMIs

Tuesday

Wednesday
Euro zone , China, US, JPY and GBP Services PMIs
US ADP Non Farm Jobs

Thursday
EUR Final Employment numbers
US Jobs numbers
OPEC

Friday
OPEC
US Jobs numbers

O que é um CoT report?

Um CoT report (commitment of traders) é um relatório com dados consolidados das posições em um determinado ativo até ao final de um dado período.

Esta informação pode ser encontrada no site da CTFC.

A CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) é a entidade reguladora para contratos de futuro dos estados unidos. 

Podem aceder a informação através do site: 

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Vamos usar o exemplo do CoT para o contrato de futuro de WTI (CL).

Podem ver o CoT através deste link: https://www.cftc.gov/dea/options/petroleum_sof.htm

Podem ver que existem um conjunto de campos extensos, de forma a poder perceber / ler o CoT vou tentar explicar o que significa cada campo:

Open Interest – É o total de todos os contratos negociados para um período de tempo (Futuros e Opções)

Producer/Merchant/Processor/User Longs – Total de contratos longos negociados por produtores / traders de contratos físicos / Utilizadores industriais

Producer/Merchant/Processor/User Shorts – Total de contratos curtos negociados por produtores / traders de contratos físicos / Utilizadores industriais

Swap Dealer Longs – Total de contratos longos negociados por um dealer de swaps que usa o mercado de futuros para fazer um hedge ao risco associado aos swaps

Swap Dealer Shorts – Total de contratos curtos negociados por um dealer de swaps que usa o mercado de futuros para fazer um hedge ao risco associado aos swaps  

Swap Dealer Spreads – Spreads entre contratos longos / curtos  

Money Manager Longs – Total de contratos longos negociados por um CTA (Commodity trading advisor) / CPO (Commodity pool operator) ou um fundo não registado no CFTC

Money Manager Shorts – Total de contratos curtos negociados por um CTA (Commodity trading advisor) / CPO (Commodity pool operator) ou um fundo não registado no CFTC

Money Manager Spreads – Spreads entre contratos longos / curtos   

Other Reportable Longs – Total de contratos longos negociados que não se enquadram nas classificações anteriores 

Other Reportable Shorts – Total de contratos curtos negociados que não se enquadram nas classificações anteriores  

Other Reportable Spreads – Spreads entre contratos longos / curtos     

Total Reportable Longs – Número total de contratos longos negociados

Total Reportable Shorts – Número total de contratos curtos negociados

Non Reportable Longs – Total de contratos longos negociados sem classificação  

Non Reportable Shorts – Total de contratos curtos negociados sem classificação    

Qual é a importância destes relatórios?

Bem, como trader/investidor estamos no negócio de tentar prever movimentações do mercado. De forma a perceber essas tendências, ajuda perceber onde o smart money está posicionado, assim como os produtores ( no caso de uma commodity). 

É como se fosse mais uma ferramenta na nossa bancada que nos ajuda a remover algumas incertezas. Claro que é preciso ter em conta que esta informação não reflete movimentações diárias nos contratos a que são adjacentes. Refletem posições de longa duração ou movimentações brutas de sentimento.

Em um post (aqui) anterior do blog, expliquei como extrair o relatório de uma forma mais simplificada e para excel. 

24 – 29 Nov 2019 Trading week preparation

FX Mean Reversion table
https://infogram.com/fx-mean-reversion-1ho16vdkgm0x6nq?live

Futures Mean Reversion table
https://infogram.com/futures-mean-reversion-1hzj4o9p9vm34pw?live

PSI20 Mean Reversion table
https://infogram.com/pt-mean-reversion-1h7z2lqzwv5g6ow?live


More content:
– Market Gauge report
– CoT
– Crypto
– Momentum
– Moving Averages Progression Tables


https://www.dropbox.com/sh/42emkdzpvw867i0/AAAHA9ljhEBgHkX63xNnWtesa?dl=0

What I am looking at:
SPX (https://www.tradingview.com/x/X40gTXtf/)
On the chart, the rejection on the rising edge was clear
VIX #2 #8 Spreads are at a -3, usually indicates a SPX top
VIX & VSTOXX look ready to explode

SPX correlation with WTI does not favor the SPX

STOXX50 (https://www.tradingview.com/x/Qs4otXPS/)
Same reasons for a SPX drop
The all european stock market look super fragil
The index on last thursday closed with a bull candle, on friday it closed with a bearish candle. Market is a little bit undecided on what to do, news , fear and sentiment are commanding the markets instead of solid fundamentals.


EURAUD / AUDJPY
I like to play these pairs to hedge my index plays.
EURAUD already broke out of a downtend channel (https://www.tradingview.com/x/Xt9HX56Z/)


USDJPY
Looks ready to fall, watching closing the wedge break down to sell and singal for a possible SPX break down
(https://www.tradingview.com/x/6jUlXqkV/)

IPR.LS
The dragon fly doji on friday close is getting me pumped

AAPL
Watching it like a hawk, the AAPL pump is driving the SPX.
Watch this stock closelly (https://www.tradingview.com/x/SnssfhHN/)

Events:
Monday
German Ifo

Tuesday
German Gfk
BOX earnings
HRL earnings

Wednesday
USD Core goods
USD Chicago PMIs

Thursday
EUR CPI´s

Friday
EUR CPI´s
JPY Consumer confidence

Ferramentas que uso: Tweetdeck

No mundo dos mercados financeiros,  a informação é chave e estarmos a par de todas as notícias e eventos que fazem mexer o mercado é muito importante.

A minha ferramenta de eleição é o Tweetdeck, usa o poder do Twitter de uma forma mais organizada.

Para começar, precisam de ter uma conta no Twitter. De seguida podem aceder ao site

https://tweetdeck.twitter.com/ e entrar com a vossa conta.

Vão encontrar algo como a imagem abaixo, ter em conta que o meu já está configurado de acordo com as minhas preferências, o vosso se nunca usaram estará vazio ou com as colunas predefinidas.

Tweetdeck

Como podem ver, a informação está dividida por colunas (Listas) onde tenho uma clara separação por pontos de interesse conforme os títulos das mesmas.

Existe ainda um feature  que para mim é particularmente interessante. Se repararem a coluna que diz “SPX” é diferente. Esta coluna é uma coluna de pesquisa que permite pesquisarem todo o Twitter por posts de acordo com a vossa chave de pesquisa

Podem criar as vossas próprias listas adicionando as contas que pretendem seguir.

Caso pretendam usar as minhas listas, eu coloqueias como publicas

https://twitter.com/tiagolvsantos/lists

A titulo adicional, ainda uso uma extensão do Google Chrome que permite tirar mais rendimento do Tweetdeck

https://better.tw/

18 – 22 Nov 2019 Trading week preparation

FX Mean Reversion table
https://infogram.com/fx-mean-reversion-1ho16vdkgm0x6nq?live

Futures Mean Reversion table
https://infogram.com/futures-mean-reversion-1hzj4o9p9vm34pw?live

PSI20 Mean Reversion table
https://infogram.com/pt-mean-reversion-1h7z2lqzwv5g6ow?live


More content:
– Market Gauge report
– CoT
– Momentum
– Moving Averages Progression Tables


https://www.dropbox.com/sh/42emkdzpvw867i0/AAAHA9ljhEBgHkX63xNnWtesa?dl=0

What I am looking at:
SPX
STOXX50
EURAUD / AUDJPY
WTI
GOLD

Events:
Wednesday – FOMC
Friday – Flash Manufacturing PMIs