Para mim, o factor de correlação é um dos mais substimados.
Durante as nossas sessões de trading, é normal assumirmos algumas posições longas / curtas em diferentes ativos sem nos preocuparmos em saber qual a sua correlação.
Como qualquer lição aprendida na vida de um trader, a mesma veio com um custo.
Tinha setups quase perfeitos para negociar dois pares de FX, EURCHF e USDPLN.
EURCHF, estavamos numa altura de que o apetite para o risco era muito grande na zona euro, tinha feito o bounce perfeito na zona de suporte e estava dentro de um rising wedge no segundo impulso. Eram as circunstâncias quase perfeitas para ir longo.
USDPLN, o zloty estava em caida a semanas, estava numa linha que parecia ter encontrado um suporte. Face a força que o Euro estava a ter esta semana, parecia uma excelente oportunidade para ir curto USDPLN
Ou seja no meio disto tudo, fui longo EURCHF e curto USDPLN com lotes completos pois a confiança era muita.
Poucas horas após colocar o trade, tive uma reunião de trabalho que não me permitiu estar a acompanhar as posições. Quando consegui voltar aos monitores apercebi-me que as minhas posições tinham atingido o stop loss. Fiquei um bocado perplexo pois na minha cabeça tinha os setups perfeitos. Foi então que a comentar com uns amigos que um deles me apresentou a famosa correlação entre ativos.
O EURCHF esta inversamente correlacionado com o USDPLN. E o que é que isto significa? Bem, ao ir longo EURCHF e curto USDPLN, as duas posições movimentavam-se no mesmo sentido, ou seja o meu risco dobrou sem eu ter isso em conta.
Foi então que me recomendaram o livro:
https://www.amazon.com/Intermarket-Analysis-Profiting-Relationships-Trading/dp/0471023299
As correlações são de facto muito importantes e usadas de forma inteligente podem ser mais uma ferramenta no cinto de um trader.
Por exemplo, o par EURAUD esta inversamente correlacionado com o SPX. Isto pode ser uma forma inteligente de usarmos alavancagem para negociar o SPX, pois existem várias corretoras com CFDs de forex.
Deixo aqui um exemplo de um quadro de correlação forex.
A leitura é feita tendo em conta que:
valor entre 0 e 1, os pares movimentam-se no mesmo sentido.
valor entre 0 e -1, os pares movimentam-se no sentido inverso
Se quiserem consultar em realtime
https://www.home.saxo/insights/tools/fx-correlations-table/tool-details