Quandl and Python CoT report

This week I will show you how to extract the CoT report data to an excel using Python and Quandl.

Fist of all, you will need to sign up to Quandl. Quandl is a Freemium quote provider.

Go to https://www.quandl.com/ and create your free account.

After you create your account you will need to get your private API Key

Just click on your account menu and your API Key will be displayed under the “Profile” tab.

If you don’t have Python installed on your machine I would recommend installing it via Anaconda.
https://www.anaconda.com/

Before getting into the code, just one last step. You will need to install the Python package for Quandl.

https://pypi.org/project/Quandl/
just run the command “pip install Quandl” on your console.

The code snippet is very big, so I will just post the link to the bitbucket Snippet.
https://bitbucket.org/snippets/tanos-trader/onRn4G/quandl-cot-excel-report

In case you have any question just leave a comment or DM me on Twitter.

11 – 15 Nov 2019 Trading week preparation

FX Mean Reversion
https://infogram.com/fx-mean-reversion-1ho16vdkgm0x6nq?live

Futures Mean Reversion
https://infogram.com/futures-mean-reversion-1hzj4o9p9vm34pw?live

PSI20 Mean Reversion
https://infogram.com/pt-mean-reversion-1h7z2lqzwv5g6ow?live


More content:
– Market Gauge report
– Crypto Report
– CoT


https://www.dropbox.com/sh/42emkdzpvw867i0/AAAHA9ljhEBgHkX63xNnWtesa?dl=0

What I am looking at:
SPX
STOXX50
EURAUD
WTI

Edit: I will from now on replace the mega link to a dropbox repository

Download Stocks quotes using R and AlphaVantage

Let´s start by covering the basics.

What you need:

Recommendations:

  • In case you are installing for the first time or doing a fresh install, I would recommend to install both R and RStudio in different folders inside the “C:\” directory.
  • Another recommendation, (not required) install everything using Anaconda. Anaconda is a built in suite for Quant and data analysis. It´s easy to use, install and maintain. From the Anaconda ecosystem you can install python, orange and others awesome tools. https://www.anaconda.com/distribution/

Now to the subject at hand. There are a few different ways to retrieve stock data. Some paid, some free, some fast, some slow. Today we will focus on AlphaVantage (https://www.alphavantage.co/)

Let´s start by claiming your free API Key:

You will have to fill a small form and no payment is required, It´s free:

https://www.alphavantage.co/support/#api-key

AlphaVantage API Form

As all things free, it comes with limitations.

API free restrictions

Now Let´s bring up our Rstudio

To run our code, we will need to basic packages:

  • alphavantager to connect to AlphaVantage API
  • xlsx to export our data to excel/csv

Let´s start by installing the packages:

install.packages(alphavantager)

install.packages(xlsx)

RStudio packages installation

Now we are set to go, let´s go right into the code:

Let´s start by initializing the libraries

library(alphavantager)

library(xlsx)

Replace “YOUR_API_KEY” with the API key you registered above

av_api_key("YOUR_API_KEY")

We can retrieve data from AlphaVantage with different timeframes:

#Daily data
quoteData <- av_get(
  symbol = "AAPL",
  av_fun = "TIME_SERIES_DAILY",
  outputsize = "full"
)

#Hourly data
quoteData <- av_get(
  symbol = "AAPL",
  av_fun = "TIME_SERIES_INTRADAY",
  interval = "60min",
  outputsize = "full"
)

The Symbol is the ticker you want to retrieve. If you have any doubts or don´t know the ticker for the company, just try searching for it on yahoo finance ( https://finance.yahoo.com/) the ticker is exactly the same.

Finally, in order to export to excel you need to define where you want to save it and how you want to name the file

write.xlsx(quoteData, "C:\\Folder\\SymbolName.xlsx",sheetName = "Daily data")

Here is the full code snippet

https://bitbucket.org/snippets/tanos-trader/Ebokz4/alphavantage-sample

If you have any question, just leave a comment.

4 – 8 Nov 2019 Trading week preparation

I will try to start posting a few tools I use/made for my trading week prep.
Hope you find it useful.

FX Mean Reversion
https://infogram.com/fx-mean-reversion-1ho16vdkgm0x6nq?live

Futures Mean Reversion
https://infogram.com/futures-mean-reversion-1hzj4o9p9vm34pw?live

PSI20 Mean Reversion
https://infogram.com/pt-mean-reversion-1h7z2lqzwv5g6ow?live


More content:
– Market Gauge report
– Crypto Report
– CoT

https://mega.nz/#F!bHw3VSZS!B7lzsbeVLUe37q4vvY2jmw

Para investir não é preciso ser rico – ETFs, Fundos de investimento e Juro Composto

Como prometido é devido, vamos a segunda parte da série “Para investir não é preciso ser rico”. Este post será sobre ETF´s e Fundos de investimento.

Estes Asset Classes (classes de ativos) permitem ao investidor multiplicar o seu investimento de forma passiva, sim, é possível ganhar dinheiro sem trabalhar. Contudo, estes investimentos comportam algum risco, reduzido mas com risco.

Primeiro vamos lá explicar o que é isto de ETFs e Mutual Funds (fundos de investimento)

Mutual Funds(Fundos de investimento) – É uma entidade que gere os fundos dos investidores. Esta entidade é constituída por um vasto numero de especialistas que “estuda” o mercado de forma a aplicar da melhor forma o dinheiro dos investidores do fundo. Toda esta gestão e “especialistas” custam dinheiro, por isso estes fundos cobram sempre uma comissão de gestão.

ETFs – um ETF é um Exchange Traded Fund, funciona exatamente da mesma forma que um fundo de investimento, contudo estes são cotados em bolsa. Pode-se comprar e vender unidades como se fossem acções.

Os ETFs ao contrário dos fundos de investimento têm taxas de gestão muito reduzidas, tornando-se em um investimento inteligente. Menos comissões = a mais dinheiro no nosso bolso.

Agora vem a parte mais complicada, existem centenas de fundos de investimento e ETF´s. Como sabemos qual é o melhor para nós?

Fácil, um fundo ou um ETF que replique a performance do maior index cotado em bolsa, o S&P500.

Em portugal existem várias formas de podermos aceder a estes ativos:

O Ativo Bank (passando a publicidade merecida por se um dos poucos bancos que não cobra comissões de conta se tiverem o ordenado domiciliado) permite o acesso ao fundo do banco BNY MELLON (BNY Mellon Global Funds PLC – BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc) ISIN IE0004234583

2015 
9,52 
% (EUR) 
3 'nos 
politia de —ti"to 
Crescimento de 1 000 (EUR) 
• Melion Global sap SOC 
• categoria: El_Jä cap. Grande Misu 
• Russell TR USO 
000 
10,7S 
12,41 
12,02 
11,36 
11,46 
23,7' 
2016 
13,24 
12,76 
15,40 
2017 
s,28 
2018 
2019 
24,73 
24,25 
26,38 
13,61 
13,89 
ingstar 
do fundo 
sap NR EUR 
1000 TR USO 
O Sub•fundO o 40 5003. O 
Subfun40 form5dO de modO o e um 
de longo do que Nrte do de 
Morningst.r" 
a 12 
de P"5mentO de 
Lis.,'Milh) 30/09/2019 
do 
"isto 
1E00Ľ234S83 
uSO s3,g3 
23,'03/2001
Prospecto de performance
Condições do Fundo

Para adiquirirem ETF´s, todas as corretoras portuguesas cobram imenso dinheiro em comissões e custódias dos vossos ativos. Felizmente para o investidor low cost existem corretoras europeias como a Degiro.

Podem aceder á Degiro através do link:  https://goo.gl/ngrCP6

Podem ver a comparação feita pela própria Degiro:

https://www.degiro.pt/precario/comiss%C3%B5es/

Aqui podem encontrar uma panoplia de ativos, desde acções, ETF´s, Options, CFD´s, etc, mas para já vamos focar-nos nos ETF´s.

Aqui podem encontrar o ETF CSPX ( https://www.investing.com/etfs/cs-etf-(ie)-on-s-p-500?cid=47373)este ETF está cotado na bolsa de Amesterdão e representa uma réplica da performance do índice de mercado Americano SP500, este ETF ainda tem o benefício de acumular os dividendos, tornando-se mais eficiente a nível fiscal.

A ter em conta que apesar de a ligação a bolsa de Lisboa ser grátis, a ligação a outras bolsas tem um custo anual.

Se quiserem saber mais informação sobre preços podem consultar os preçários: https://www.degiro.pt/helpcenter/doc/pre-rios-e-resumos-das-condi-es/47

Por fim, juro composto, ao contrário do juro simples, os juros obtidos em cada período são adicionados ao capital inicial, o que gera novos juros e assim por diante até ao vencimento do prazo.

Historicamente o S&P500 tem um retorno anual de cerca de 7%. Vamos então comparar o gráfico de resultados.

Resultados somente com a poupança

Resultados com juro composto

Como podem ver, a diferença de resultados é abismal.

Reforço, mais uma vez, que investir no mercado de ações tem risco, e devem sempre pedir ajuda profissional.

Para investir não é preciso ser rico – Introdução

Há uma ideia errada que é preciso ser rico para investir, vamos desmistificar lá isso.

Um investimento é caracterizado por ser uma aplicação de recursos, tempo, esforço, etc. a fim de se obter algo.


Um investimento não precisa de envolver dinheiro, podemos investir o nosso tempo em aprender uma skill/habilidade ou poupar agua para reduzirmos a nossa conta mensal

Simulando uma poupança/esforço económico de 1€ por dia, temos os seguintes resultados

O valor de 1€ é puramente nominal, terá que ser ajustado as possibilidades de cada um.

QuantiaDiasPoupança Anual
1€365365€

Acumulando os 365€ anuais ao longo de 20 anos, conseguem amealhar 7300€.
Como podem ver ao longo dos anos, o vosso pequeno esforço transforma-se num bom pé de meia.

Machine generated alternative text:
8 coo,co € 
7 coo,co € 
6 coo,co € 
5 coo,co € 
4 coo,co € 
3 coo,co € 
2 coo,co € 
1 coo,co € 
o,co € 
Total € 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
lg 20
Poupança ao longo de 20 anos

Em paralelo com este esforço de poupança, existem ainda algumas formas passivas de fazer o vosso dinheiro “crescer”.

No mercado da bolsa existem um conjunto de instrumentos que permitem dar um boost(ajuda no crescimento) ao vosso pé de meia.

Nomeadamente ETF´s e Mutual Funds.


Os Mutual Funds dão acesso a um juro composto (Compound Interest), são juros gerados a cada período e que são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte.

Ou seja, o vosso “ganho” é incorporado no cálculo do ganho seguinte.

ETF´s Exchange Traded Funds, são basicamente o mesmo que os fundos de investimento, contudo têm  (taxas) mais baixos e podem ser comprados e vendidos na bolsa de valores diretamente.

Na segunda parte vou explicar como funciona o juro composto e dar exemplos práticos de mutual funds e ETF´s no qual podem aplicar o vosso dinheiro.

Proxy Trade PSI20

Ora bem, vamos começar o primeiro post do blog com um tema já avançado, o conceito de proxy trade.

Proxy trade, mas o que é isto de um proxy trade, um proxy trade é a utilização de um produto financeiro com custos mais baratos para replicar o movimento de um outro produto com custos mais caros (explicação simplificada).

Estes trades aplicam-se principalmente a utilização de taxas de câmbio para replicar movimentos de ações.

Contudo, pode-se usar uma vertente onde podemos usar ETFs para replicar os retornos de contratos de Futuro.

Neste caso em especifico vamos usar o PPP (ComStage ETF PSI 20 UCITS ETF) para replicar os retornos do PSI20.

Uma unidade do ETF, replica os retornos de um contrato de Futuro do PSI20.

A correlação entre os dois ativos é muito aproximada:

a PSI 20 
, PortuÉal, D, Lisbon 
oa 05493.42 85505.93 L5476.66 c5486.78 
LISBON - 
6.297 
SEO. oo 
570000 
stso.oo 
510000 
4957309 
5615 
4850 00 
475000 
470000 
auto
Correlação entre o PSI2o e o PPP

Os retornos também estão bastante aproximados:

PPP Historical Data 
Time Frame: 
Monthly 
sep 19 
Aug 19 
Jul 19 
Jun 19 
May 19 
Apr 19 
Mar 19 
Feb 19 
Jan 19 
Dec 18 
Nov 18 
Oct 18 
Highest: 6.194 
5615 
5550 
5900 
6.033 
0157 
5919 
s.os 
5369 
5603 
5723 
6142 
5810 
5721 
High . 
5778 
5893 
6.194 
6.100 
6.151 
0180 
6069 
5.951 
s.e50 
5.708 
5700 
6097 
Difference: .064 
5539 
5350 
5830 
5936 
5772 
5325 
5130 
Lmvest 5.130 
87 49K 
118.65K 
26314K 
39.51K 
7420K 
13509K 
3091K 
474 98K 
Average: 5.793 
1.17% 
-5.93% 
-2.20% 
-3.87% 
0.41% 
418% 
_6.38% 
Change
Retornos mensais do PSI20
psı 20 Hiştorjcaı Data 
Time Frame: 
V ontnl'/ 
sep 19 
Auu 19 
Jul 19 
Jun 19 
May 19 
Apr 19 
Feb 19 
Jan 19 
Dec 18 
Nov 18 
18 
Sep 18 
Hiqnest: 5,43136 
496164 
4,88763 
5,01090 
5,13747 
501399 
5,39056 
5,20661 
5, 18543 
5,12902 
4,73117 
4,91 'Md 
5,030171 
5,35927 
4, 887,63 
4,99719 
5,19299 
5,01171 
5,38530 
5,23784 
5,20221 
5,13624 
4,69508 
4,97243 
5,01895 
5.346.72 
5,42657 
High : 
5,07375 
5.018.01 
527366 
521727 
5,40328 
5,42932 
5,319.19 
522578 
5,15204 
5,01025 
5,01985 
5,36320 
5,43236 
4,84625 
4,69920 
4,99930 
4,96882 
5,00358 
512472 
5, 110,72 
5,06563 
4,65358 
4,55184 
4,73334 
4,89344 
520833 
1.138 
99252Y 
IM5B 
Louest 4,551 
Dference: 880,52 Averaqe: 5,076.06 
-246% 
-246% 
1.85% 
.6A3% 
3.53% 
041% 
1.10% 
BAO% 
.3.72% 
-2.32% 
-1.17% 
Chançe -8.50
Retornos mensais do PPP

O que é que se consegue obter com esta estratégia, bom, para o pequeno investidor, despender do montante nominal(Euros) para negociar contratos de futuro pode ser um problema, com o acréscimo de todo o conhecimento necessário para negociar Futuros.

Contudo o ETF PPP tem um valor nominal bastante baixo o que permite ao pequeno investidor replicar os retornos do PSI20 com um valor nominal inicial inferior.

É preciso ter em conta que quer os contratos de futuro quer o negociar ETFs tem custos associados., aparte das taxas da corretora, o PPP ainda tem uma taxa de gestão de 0.35 % ano (https://www.comstage.pt/FAQ/FAQIndex.aspx?c=220022)